Cross-exchange arbitrage · Simple ROI

Quant Dashboard

모든 데이터는 총 58.2일간의 586번의 실제 트레이딩을 통해 계산된 결과입니다. 모든 계산은 복리가 아닌 단리 기준이며, 트레이딩 기간 동안의 평균 성과로 계산되었습니다.

마지막 업데이트: 2026-03-28

Collaborator: Myeongjin Shin.

Simple cumulative ROI

ROI distribution per each trade

Strategy Performance

총 거래 횟수

586

기간 58.2일

누적 수익률

44.88%

단리 기준

승률

57.8%

승 339 / 패 247

손익비

1.99

총이익 / 총손실

월 수익률

23.43%

거래 간격 반영

년 수익률

281.20%

거래 간격 반영

Sharpe Ratio

13.03

연 환산

Sortino Ratio

20.82

연 환산

Max Drawdown

-2.74%

최대 낙폭

All metrics derive from simple (non-compounded) ROI per trade.
Monthly/annual figures scale the observed average ROI across the testing window.
Sharpe, Sortino, and drawdown reference the same simple equity curve.